金融工程的就業(yè)方向和前景(金融工程考研方向)

什么是金融工程？

金融工程（FinancialEngineering）是一門涉及金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具和編程實踐的多領(lǐng)域跨學(xué)科應(yīng)用型專業(yè)。它被定義為技術(shù)方法在金融實踐中的應(yīng)用。

獲得北美大學(xué)系統(tǒng)國際金融工程師協(xié)會認(rèn)證。

課程

主要課程設(shè)計為數(shù)學(xué)、計算機編程和金融理論三個方向。它是綜合運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機編程技術(shù)來解決金融問題的學(xué)科。

就業(yè)方向

金融工程從業(yè)者大多是指受過現(xiàn)代金融方法綜合教育、以金融理論為工作基礎(chǔ)的人員。進一步縮小范圍的是那些推出新金融產(chǎn)品和策略的公司。

金融工程畢業(yè)生就業(yè)行業(yè)有：投資銀行、對沖基金、資產(chǎn)管理公司、金融服務(wù)咨詢公司的量化崗位，如算法交易、量化投資、資產(chǎn)組合管理、價值評估、風(fēng)險管理等。也可以選擇其他量化程度較低的行業(yè)，比如咨詢、實體企業(yè)的財務(wù)相關(guān)職位等。

金融工程師，被稱為量化工程師，從事風(fēng)險管理、投資組合優(yōu)化、金融產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、金融分析、銷售和交易。量化包括以下類型：桌面量化開發(fā)供交易者直接使用的價格模型

模型驗證Quant決定了deskquant開發(fā)的模型的正確性

研究量化試圖發(fā)明新的價格公式和模型

定量開發(fā)人員編寫代碼或調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)的程序員。

統(tǒng)計套利量化在自動交易系統(tǒng)（即套利系統(tǒng)）的數(shù)據(jù)中尋找模式

資本量化構(gòu)建銀行的信用和資本模型

量化分析師量化分析師

軟件工程師量化策略量化策略軟件工程師

就業(yè)前景

近年來，隨著國內(nèi)金融業(yè)的蓬勃發(fā)展，私募基金和量化投資逐漸受到關(guān)注，不少華爾街資深人士回國創(chuàng)業(yè)，這為國際化人才提供了豐富的就業(yè)機會。金融工程專業(yè)的學(xué)生。

中國學(xué)生在數(shù)學(xué)、計算機編程和對金融的興趣方面的優(yōu)勢，使他們在這一領(lǐng)域具有天然的競爭力。

大多數(shù)金融工程項目都是STEM專業(yè)，因此比傳統(tǒng)商科專業(yè)更容易申請OPT、H1B工作簽證等機會。

以哥倫比亞大學(xué)金融工程項目為例，其官方數(shù)據(jù)顯示，2015年畢業(yè)生就業(yè)率為100%，地區(qū)分布為：紐約都會區(qū)：72%；亞洲：12%；美國其他城市：9%；歐洲：6%；南美洲：1%。

產(chǎn)業(yè)分布

資產(chǎn)管理、策略、建模、價值評估：43%；交易和投資銀行業(yè)務(wù)：16%；風(fēng)險管理：16%；行業(yè)研究：5%；咨詢：8%；其他金融和數(shù)據(jù)分析相關(guān)行業(yè)：9%；高等院校和學(xué)術(shù)機構(gòu)：3%。畢業(yè)生基本工資在60,000美元至130,000美元之間，平均基本工資為90,000美元?？傮w來說，金融工程專業(yè)的就業(yè)前景還是比較樂觀的。

申請條件

專業(yè)背景：除了金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)背景的申請者外，具有計算機、物理、化學(xué)、工程等其他領(lǐng)域背景的申請者也很受歡迎。而“轉(zhuǎn)專業(yè)”的學(xué)生中，工程背景的學(xué)生占了近一半。

數(shù)學(xué)能力：美國金融工程碩士要求申請者有良好的數(shù)學(xué)背景。如果他們不是數(shù)學(xué)專業(yè)，則要求他們在某些數(shù)學(xué)課程中有較好的成績。如果參加過數(shù)字建模比賽等比賽并獲獎的話也是很有影響力的。

計算機能力：一般來說，申請美國金融工程碩士必須有一定的C語言編程基礎(chǔ)。其他有利于應(yīng)用的還有C++、Fortran、Pascal、Java、VBA以及Matlab、Mathematica、Mathcad等。例如：康奈爾大學(xué)的專業(yè)課程比較注重計算機技術(shù)和計算機模擬，而JAVA是其應(yīng)用最廣泛的編程語言。

實習(xí)經(jīng)驗：對于職業(yè)導(dǎo)向的金融工程課程來說，提前擁有專業(yè)經(jīng)驗和素養(yǎng)無疑會增加未來成功的分量。選擇合適的實習(xí)機構(gòu)也很重要。

職稱

金融工程，有些學(xué)校被稱為FinancialEngineering，如：哥倫比亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、紐約城市大學(xué)巴魯克學(xué)院、西北大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、南加州大學(xué)；

有些以子學(xué)科命名，例如：卡耐基梅隆大學(xué)和普渡大學(xué)的計算金融、波士頓大學(xué)的數(shù)學(xué)金融

斯坦福大學(xué)數(shù)學(xué)與計算金融

羅格斯大學(xué)數(shù)量金融學(xué)

定量金融風(fēng)險管理密歇根大學(xué)

紐約大學(xué)和佛羅里達州立大學(xué)金融數(shù)學(xué)

設(shè)立部門

提供該專業(yè)的院系通常是商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院?？▋?nèi)基梅隆大學(xué)有泰珀商學(xué)院，加州大學(xué)伯克利分校有哈斯商學(xué)院，羅格斯大學(xué)有商學(xué)院；密歇根大學(xué)有數(shù)學(xué)系，紐約大學(xué)有商學(xué)院。普渡大學(xué)庫朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下設(shè)數(shù)學(xué)系；哥倫比亞大學(xué)在其工業(yè)工程和運籌學(xué)系（IEOR）下開設(shè)，康奈爾大學(xué)在其運籌學(xué)和信息工程學(xué)院（ORIE）下開設(shè)，南加州大學(xué)在其維特比工程學(xué)院下開設(shè)。但由于金融工程專業(yè)本身就是一個跨學(xué)科項目，很多院校都將該專業(yè)作為跨學(xué)科項目提供，并且課程是在多個學(xué)院獲得的。

度數(shù)設(shè)置

金融工程學(xué)位設(shè)置通常分為以下幾類：金融工程碩士（MFE）、理學(xué)碩士（MS）、金融碩士（M.Fin.）、金融工程理學(xué)碩士（MSFE）、MSCF（理學(xué)碩士）計算金融學(xué)碩士）、MSMF（數(shù)學(xué)金融理學(xué)碩士）。

美國這所專業(yè)奶牛學(xué)校

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)

哥倫比亞大學(xué)哥倫比亞大學(xué)

普林斯頓大學(xué)普林斯頓大學(xué)

康奈爾大學(xué)康奈爾大學(xué)

斯坦福大學(xué)斯坦福大學(xué)

加州大學(xué)伯克利分校加州大學(xué)伯克利分校

紐約大學(xué)紐約大學(xué)

紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院

密歇根大學(xué)密歇根大學(xué)

羅格斯大學(xué)、新澤西州立大學(xué)羅格斯大學(xué)

南加州大學(xué)南加州大學(xué)

普渡大學(xué)PurdueUniversity

佛羅里達州立大學(xué)佛羅里達州立大學(xué)

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