如何自學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(如何自學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè))

經(jīng)常有學(xué)生問，如何系統(tǒng)地自學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，應(yīng)該看什么書？相關(guān)數(shù)學(xué)我們應(yīng)該學(xué)到什么程度呢？如何穩(wěn)定、高效地掌握計量知識，比如看哪些書可以幫助你培養(yǎng)基本技能，看哪些書可以幫助你適當(dāng)、循序漸進(jìn)地提高。為此，本文精心整理了知乎上各位高手的相關(guān)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和資源，希望能給大家一些啟發(fā)。

1.學(xué)習(xí)建議篇

掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法需要不斷積累和實(shí)踐。網(wǎng)友“竹林清風(fēng)LJ”的建議如下：

聯(lián)享匯主頁有系統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)方法和Stata操作資料，還積累了數(shù)百個常見問題的解答；在知乎上搜索計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)答案；在《經(jīng)濟(jì)與管理》主頁上查找簡單的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法；查看《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》和AER期刊，這些期刊會發(fā)布代碼和一些研究數(shù)據(jù)，并根據(jù)文章制作原樣還原；關(guān)注一些計量經(jīng)濟(jì)學(xué)公眾號，里面會系統(tǒng)介紹一些計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，推薦一些學(xué)習(xí)參考資料。你必須有學(xué)好計量學(xué)的決心和毅力，并且有一定的英語和數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)。網(wǎng)友“LCHEN”的建議如下：如果是自學(xué)，就不要看別人的課件和講義。讀課本是正道；不要同時閱讀兩本以上的教科書。建議閱讀一本書并與另一本書進(jìn)行比較。讀透一本書比讀很多書更有用；選擇一本帶有課后練習(xí)以及隨附的應(yīng)用程序、代碼和數(shù)據(jù)的教科書。計量學(xué)是一門實(shí)踐課，你必須要做；閱讀英文原版，無論一開始看起來多么困難。不建議從李自艾的書開始學(xué)習(xí)，雖然國內(nèi)很多大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)都是從那本書開始學(xué)習(xí)的。網(wǎng)友“BillZhou”建議：學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時，建議從矩陣運(yùn)算開始，即線性代數(shù)。掌握了最基本的矩陣變換規(guī)則，然后從矩陣開始，一步步學(xué)習(xí)OLS、MLE，然后逐步進(jìn)階。事實(shí)上，各種估計都需要不斷推演。必須系統(tǒng)地總結(jié)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的假設(shè)和條件，以便模型可以被理解并使用。同時，為了避免虛假模型的出現(xiàn)，建議不要放松理論的學(xué)習(xí)。了解變量之間的關(guān)系；從軟件上看，中國通常從Eviews開始，北美則使用Minitab。對于入門級學(xué)者來說，前者和后者沒有太大區(qū)別。后面對于非計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的同學(xué)，建議使用Stata、SAS、R等，熟悉其中一個，其他的也會了解一些。建議計量專業(yè)的學(xué)生學(xué)習(xí)Matlab，這是其職業(yè)生涯的基礎(chǔ)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)需要數(shù)理統(tǒng)計作為基礎(chǔ)，需要軟件作為實(shí)用工具。網(wǎng)友“孫剛”提出如下建議：

第一步是用軟件學(xué)習(xí)數(shù)理統(tǒng)計，了解總體、樣本、抽樣、統(tǒng)計、參數(shù)估計、假設(shè)檢驗(yàn)，尤其是t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)。需要三本書，一本是用白話統(tǒng)計等友好語言寫的，第二本是用官方語言寫的概率論和數(shù)理統(tǒng)計本科教材，第三本是與軟件結(jié)合的。推薦賈俊平的《統(tǒng)計——是基于R的》；第二步是學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，理清計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念和步驟，并利用軟件復(fù)述例子。需要兩本書和搜索引擎。一本是國內(nèi)教材推薦的龐浩的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第三版，一本是國外教材推薦的古扎拉蒂的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》。你可以忽略推導(dǎo)和各種原因。兩本教材中涉及到的運(yùn)算都是用R語言來處理的，可以在百度上找到；第三步，學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，搞清楚各種推導(dǎo)和原理。您可以在此處添加線性代數(shù)內(nèi)容。你可以閱讀Guzarati每一章的附錄。我還推薦伍德里奇的教科書。與前者相比，一些假設(shè)的來源和目的將被解釋得更清楚。您還應(yīng)該閱讀推導(dǎo)附錄。

2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門資料推薦篇

網(wǎng)友“LCHEN”推薦精讀Wooldridge的IntroductoryEconometrics:AModernApproach。如果你能堅持，花一年的時間仔細(xì)閱讀本書，收獲將比你想象的還要大！還推薦Stock和Watson的書作為比較和補(bǔ)充。

網(wǎng)友“編造”認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)定高效掌握計量知識”，可以這樣做：

由于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)涉及到概率論和數(shù)理統(tǒng)計的知識（比如統(tǒng)計量的構(gòu)建、P值、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)等），我認(rèn)為掌握這些知識是有必要的。如果要推薦一本教材，第一本是毛石松的版本《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》（個人認(rèn)為這應(yīng)該是國內(nèi)這本教材最好的版本）；當(dāng)你掌握了概率論和數(shù)理統(tǒng)計知識后，你就可以開始學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)了。有很多入門教材。在國內(nèi)，最推薦的是龐浩的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。很好地掌握了理論知識和實(shí)際應(yīng)用之間的平衡。第二個是李紫娜的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，可能難度稍大一些。國外有很多優(yōu)秀的教材，如Wooldridge的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》和Guzarati的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)等等》；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門工具學(xué)科，只能用于解決實(shí)際的經(jīng)濟(jì)問題。功能，在學(xué)習(xí)的過程中，應(yīng)該邊看邊學(xué)，邊操作，這樣學(xué)習(xí)效率會更高。至于使用哪個軟件，可以使用Eviews和Stata來入門。“匿名用戶”推薦的入門教材如下：龐浩《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第三版）。我推薦這本書的原因一是它有教學(xué)視頻（西南財經(jīng)大學(xué)精品課程），二是它有數(shù)據(jù)和參考答案；張曉東《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。教材的內(nèi)容和龐浩的差不多，但是對矩陣運(yùn)算的要求稍高一些?？梢耘c龐浩的教科書相比較；Woodridge的和GuZalati的這兩本國外經(jīng)典入門教材是很多剛接觸計量學(xué)的人的首選。龐浩、張曉彤的著作中也有參考古扎拉提著作的痕跡。明顯的。不建議從頭開始閱讀這兩本“大書”，盡管它們確實(shí)寫得很清楚，并且有很多很好的直覺。但書厚，難以抓住重點(diǎn)，而且都削弱了數(shù)學(xué)推導(dǎo)，不利于向中級和高級的過渡。網(wǎng)友“竹林清風(fēng)LJ”推薦以下入門書籍：

Woodridge的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》，與Anshen《精通計量：從原因到結(jié)果的探尋之旅》組合。結(jié)合兩本書可以幫助你更好地理解回歸和因果推理；另外，陳強(qiáng)《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用》也是一本好書，適合本科初學(xué)者。這本書就像一本字典。當(dāng)你遇到問題時，可以參考它來尋找解決方案。

3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)階資料推薦篇

如果你有足夠的精力學(xué)習(xí)或者致力于攻讀數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)位，網(wǎng)友“Fake”推薦這個：

中級和高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)通常涉及使用矩陣來描述問題或模型。可以添加這方面、那方面的知識，比如《線性代數(shù)》、《矩陣分析》等教材。如果想進(jìn)一步提高，可以看蒲小龍的版本《高等數(shù)理統(tǒng)計》或者陳熙茹的版本《高等數(shù)理統(tǒng)計》；那么你可以閱讀Green的版本《計量經(jīng)濟(jì)分析》。本書幾乎涵蓋了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的所有方面。在國內(nèi)，李雪松的《高級經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》也不錯；當(dāng)你有了以上兩個方面的基礎(chǔ)后，你需要根據(jù)自己的興趣來專攻計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)大致可分為以下幾類：時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。時間序列方面，最推薦的是漢密爾頓的《時間序列分析》和蔡瑞祥的《金融時間序列分析》兩本書。面板數(shù)據(jù)方面，目前還沒有找到更好的教材。微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面，Cameron《微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：方法與應(yīng)用》是首選。高級教材有很多可供選擇，但沒必要一本都讀完。“匿名用戶”提供的參考資料如下：

戈德伯格《Acourseineconometrics》；格林《EconometricAnalysis》；漢森《Econometrics》；約翰斯頓《EconometricsMethods》；軟件方面，經(jīng)濟(jì)系用Stata相當(dāng)多，教程也很多，包括視頻教程。另外，任何有興趣的人都可以學(xué)習(xí)R、Matlab甚至Python，熟練掌握它們就足以解決大多數(shù)問題。關(guān)于學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的進(jìn)階書籍，網(wǎng)友“竹林清風(fēng)LJ”推薦以下：

安神《基本無害的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》；趙西良《基本有用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》；陳強(qiáng)《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用》。

4.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材整理篇

以下是我們整理的主流教材（鏈接見原文）。

HansenBE.2021。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的概率與統(tǒng)計，普林斯頓大學(xué)出版社，即將出版。HansenBE.2021。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。普林斯頓大學(xué)出版社，即將出版。Greene,W.H.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，第7版。[M].上薩德爾河，NJ:PrenticeHall，2012。伍德里奇。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代視角[M]中國人民大學(xué)出版社，2003。Stock，J.Watson，M.Stock，Watson，等。（2014）。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論。中國人民大學(xué)出版社。約書亞·安格里斯特、喬恩-斯特芬·皮什克?；緹o害計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].格致出版社，2012。-JoshuaD.龐浩。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。第三版[M]科學(xué)出版社，2014。古扎拉蒂。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)[M]中國人民大學(xué)出版社，2005。陳強(qiáng)。高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)科學(xué)與Stata應(yīng)用[M]高等教育出版社，2010年。JoshuaAngrist，Jorn-SteffenPischke。掌握測量：從因到果的旅程[M]格致出版社，2019。漢密爾頓，J·D。時間序列分析[M]中國人民大學(xué)出版社，2015。蔡瑞祥。金融時間序列分析[M]人民郵電出版社，2012。趙希良?；緦?shí)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京大學(xué)出版社，2017。李子耐，潘文清。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M]高等教育出版社，2015。張曉彤。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M]清華大學(xué)出版社，2017。李雪松。高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M]中國社會科學(xué)出版社，2008?？穫?，特里維迪。微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：方法與應(yīng)用[M]機(jī)械工業(yè)出版社，2008。毛世松，程一鳴，蒲小龍。概率論與數(shù)理統(tǒng)計[M]高等教育出版社，2019。毛世松，王景龍，蒲小龍。高等數(shù)理統(tǒng)計[M]高等教育出版社，2006。陳錫如。高等數(shù)理統(tǒng)計[M]中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，2009年。詳情參見聯(lián)香匯推文

主題：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題知乎熱議：如何系統(tǒng)自學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？來自10多本教科書的Stata和Python復(fù)制代碼