金融工程具體是怎樣的一門學(xué)科呢(金融工程具體是怎樣的一門學(xué)科課程)

金融工程是當(dāng)今熱門專業(yè)。由于涉及數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)，所以學(xué)習(xí)的科目極其廣泛。在美國的各個(gè)大學(xué)中，常見的名稱有數(shù)學(xué)金融、金融工程、數(shù)量金融等，這些課程名稱不同但有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是利用數(shù)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)運(yùn)算來解決金融問題。

在教學(xué)方面，金融工程是一門融合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。由于其課程重點(diǎn)關(guān)注金融領(lǐng)域，因此更加深入。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出MBA金融范圍的課程通常包括股票市場(chǎng)分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。

近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場(chǎng)發(fā)展越來越復(fù)雜。在傳統(tǒng)股票、債券的基礎(chǔ)上，發(fā)展出期貨、期權(quán)等一系列新的投資工具。這些通常被稱為金融衍生品。如何對(duì)這些金融衍生品進(jìn)行定價(jià)是投資銀行面臨的問題。與此同時(shí)，由于金融投資工具的復(fù)雜性，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以維持資金的高增長(zhǎng)率，需要設(shè)計(jì)更先進(jìn)的投資組合來獲取利潤。因此，他們需要大量既精通金融市場(chǎng)又具備數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場(chǎng)上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而創(chuàng)建的。

20世紀(jì)末，以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，企業(yè)金融、商業(yè)銀行和投資銀行的迅速發(fā)展催生了一門新學(xué)科，這就是金融工程。

目前學(xué)術(shù)界已初步達(dá)成共識(shí)的定義是由最早提出金融工程概念的美國金融學(xué)教授約翰·芬納蒂提出的：“金融工程包括金融工具創(chuàng)新和方法的設(shè)計(jì)、開發(fā)和應(yīng)用，是負(fù)責(zé)解決財(cái)務(wù)方面的問題。對(duì)問題的創(chuàng)造性探索?！?/p>

1991年成立的國際金融工程師協(xié)會(huì)（IAFE）對(duì)金融工程給出了廣義的定義：“金融工程是將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合運(yùn)用各種工作技術(shù)方法（主要包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖、模擬等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題?！?/p>

不管名字如何，它都是一門利用數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)構(gòu)建金融市場(chǎng)模型并解決金融問題的學(xué)科。其本質(zhì)是利用期權(quán)、期貨、掉期等各種衍生金融工具來管理金融領(lǐng)域的各種風(fēng)險(xiǎn)。該專業(yè)專注于創(chuàng)新金融工具和手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施，以及金融問題的創(chuàng)造性解決方案。

從事金融工程的人員一般稱為金融工程師。在金融工程活動(dòng)中，他們扮演著金融交易計(jì)劃制定者（市場(chǎng)參與者）、新思想創(chuàng)造者和法律漏洞（在法律邊緣運(yùn)作的人）的角色。最后一個(gè)角色是稅務(wù)領(lǐng)域，即金融工程師的稅務(wù)籌劃活動(dòng)。

1.新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開發(fā)。

金融工具是用于交換、結(jié)算、投資和融資的各種貨幣手段。它們包括基本金融工具和衍生金融工具。基礎(chǔ)金融工具主要包括利率或債務(wù)工具價(jià)格、外匯匯率、股票價(jià)格或指數(shù)、商品期貨價(jià)格。衍生金融工具是在基礎(chǔ)工具的基礎(chǔ)上衍生出來的，主要包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四種基礎(chǔ)衍生品，以及由它們經(jīng)過變化、組合和綜合而衍生出的結(jié)構(gòu)復(fù)雜的衍生品。衍生品。

2、創(chuàng)造性地為某些金融問題提供系統(tǒng)、完整的解決方案。

通過應(yīng)用前沿的定量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、自動(dòng)化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等，對(duì)客戶面臨的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、權(quán)衡、分解和重組。設(shè)計(jì)和研究風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，從整體上構(gòu)建更加完善的金融體系，增強(qiáng)整個(gè)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性和有效性。

3、新金融手段的發(fā)展是提出解決某些金融問題的完整方法，包括企業(yè)融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建、企業(yè)財(cái)務(wù)管理和對(duì)沖業(yè)務(wù)的執(zhí)行、企業(yè)并購方案的設(shè)計(jì)、資產(chǎn)重組的實(shí)施等。證券化等。

1.2.3與傳統(tǒng)金融專業(yè)的區(qū)別

美國獨(dú)立金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立碩士層次。比如斯坦福、哥倫比亞、芝加哥、康奈爾等名校只有金融工程專業(yè)，沒有金融專業(yè)。

金融工程是相對(duì)理論性和抽象性的。它廣泛運(yùn)用數(shù)學(xué)、物理和工程方法，用數(shù)學(xué)語言代替日常語言來解釋金融思想。因此，金融工程對(duì)數(shù)學(xué)的要求非常高，高校更傾向于招收理科生。

大多數(shù)大學(xué)的金融專業(yè)都是文理科為主，對(duì)數(shù)學(xué)的要求不是那么高。一般大學(xué)的金融專業(yè)只要求數(shù)學(xué)四（數(shù)學(xué)中最簡(jiǎn)單的一級(jí)），但有些大學(xué)可能會(huì)要求數(shù)學(xué)三。

金融工程在我國發(fā)展較晚，還不是很成熟。從開設(shè)的院校數(shù)量來看，金融工程專業(yè)數(shù)量并不多于金融專業(yè)。金融工程專業(yè)一般開設(shè)于重點(diǎn)財(cái)經(jīng)院?；蚓C合性大學(xué)。對(duì)于就業(yè)來說，證券行業(yè)對(duì)金融衍生品分析能力要求比較高，所以學(xué)習(xí)金融工程比較有優(yōu)勢(shì)。

金融工程和金融研究的內(nèi)容大體相同，但研究方法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也不同。傳統(tǒng)金融更注重以基礎(chǔ)變量作為研究對(duì)象和基礎(chǔ)工具，如利率、匯率、貨幣供應(yīng)量等，而金融工程則主要依靠金融衍生品，如期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期等。在開設(shè)專業(yè)課程時(shí)，金融工程更注重?cái)?shù)學(xué)技術(shù)，而金融學(xué)則側(cè)重于經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

具體內(nèi)容請(qǐng)閱讀這篇文章：正名金融工程/