金融工程專業(yè)解讀(金融工程專業(yè)介紹及就業(yè)方向)

熱門專業(yè)解析

熱門專業(yè)介紹

01

專業(yè)介紹及分支申請

02

專業(yè)課程介紹

03

職業(yè)前景及晉升途徑

04

申請要求

05

科學(xué)研究建議

專業(yè)介紹及分支申請

——什么是金融工程？

專業(yè)演示

金融工程（MFE）和金融數(shù)學(xué)（MMF）是金融、數(shù)學(xué)和某些計算機交叉的新興學(xué)科。他們利用數(shù)學(xué)和工程方法建立金融模型（例如描述股票價格變動的隨機微分方程），從而了解金融產(chǎn)品的定價、估值和風(fēng)險計算或從事量化投資，都是STEM學(xué)科。從專業(yè)屬性上來說，MFE屬于商科類別，但由于其技術(shù)要求非常強，所以通常位于工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、工學(xué)院聯(lián)合授課。商業(yè)系和數(shù)學(xué)系。金融工程和金融數(shù)學(xué)專業(yè)的碩士學(xué)位時間不長，一般為1-2年。金融與金融工程的區(qū)別

金融為我們提供了金融現(xiàn)象的一些規(guī)律和本質(zhì)問題，而金融工程則是利用計算機手段和數(shù)學(xué)模型來解決金融中的問題。金融學(xué)是一門基礎(chǔ)學(xué)科，主要研究金融和資本市場理論，而金融工程則面向應(yīng)用，即運用數(shù)學(xué)和計算機方法解決實際的金融問題。金融側(cè)重于一般融資和投資，而金融工程的一個重要分支是創(chuàng)造新的金融衍生品來對沖交易風(fēng)險。分公司介紹

金融工程在不同的大學(xué)有不同的設(shè)置?？梢栽O(shè)立在商學(xué)院、工程學(xué)院或數(shù)學(xué)系之下。

商學(xué)院下屬的金融工程以金融為核心，側(cè)重于將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識與某些方面的金融知識相結(jié)合。也比較注重工作經(jīng)驗，比如UCLA的金融工程項目。工學(xué)院下屬的金融工程非常重視編程能力，運用通用的工程方法來解決金融問題的實際問題。課程內(nèi)容將與數(shù)據(jù)科學(xué)和計算機專業(yè)重疊。數(shù)學(xué)系的金融數(shù)學(xué)一般從純數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)課程開始，然后將這些知識應(yīng)用到實際的金融問題中。這類課程對數(shù)學(xué)的要求很高。如果實際申請中滿足前提課程，則不需要特別關(guān)注院校設(shè)置，除非有明確的偏好。

專業(yè)課程

——金融工程專業(yè)課程

以哥倫比亞大學(xué)為例

學(xué)制為3個學(xué)期，畢業(yè)要求為6門必修課和4門選修課。課程設(shè)置以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)為主，必修課程包括時間序列分析、隨機過程及應(yīng)用（兩學(xué)期）、數(shù)值方法、金融衍生品等。選修課程選擇學(xué)校沒有限制（學(xué)院）統(tǒng)計學(xué)、商學(xué)院、工程學(xué)院等），包括固定收益資產(chǎn)、風(fēng)險和資產(chǎn)管理、機器學(xué)習(xí)、定價理論等。除了培養(yǎng)數(shù)學(xué)技能外，大多數(shù)課程對編程技能也有幫助。項目提供就業(yè)指導(dǎo)等幫助，擁有豐富的校友資源。暑期和第三學(xué)期提供實習(xí)機會。一般課程設(shè)置（概述）

（項目持續(xù)時間通常為12-24個月）

數(shù)學(xué)：隨機過程、時間序列分析、計量經(jīng)濟學(xué)、數(shù)值分析等計算機：數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)、面向?qū)ο缶幊?、操作系統(tǒng)等金融：商品期貨交易、固定收益風(fēng)險管理、投資組合管理、市場和信用風(fēng)險管理、期權(quán)市場等：行業(yè)領(lǐng)先的講座、就業(yè)指導(dǎo)、編程Bootcamp等職業(yè)前景

——就業(yè)前景及晉升路線

職業(yè)前景

投行股票、債券、衍生品交易部門的交易員、量化研究員、風(fēng)險部門、IT部門

基金管理公司量化投資、交易、量化開發(fā)、風(fēng)險部、軟件工程師等

保險、地產(chǎn)公司、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)公司等推廣路線

投資銀行暑期助理(高級)助理(高級)副總裁董事

基金管理公司暑期實習(xí)生初級交易員/研究員高級交易員/研究員投資組合經(jīng)理合伙人

申請要求

——金融工程專業(yè)申請要求

金融工程/金融數(shù)學(xué)碩士背景要求

專業(yè)背景：金融工程、計算機、數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工程學(xué)、運籌學(xué)與優(yōu)化等。

先修數(shù)學(xué)：微積分、概率統(tǒng)計、線性代數(shù)、數(shù)值方法等。

計算機：VBA、Python、R、Matlab、C/C++等

財務(wù)：不需要

申請要求

GPA：最好3.7以上GRE：數(shù)學(xué)168、語文155以上托福：100以上實習(xí)/科研經(jīng)歷：量化投資相關(guān)、統(tǒng)計分析相關(guān)、機器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)科學(xué)相關(guān)、計算機競賽、數(shù)學(xué)建模競賽等。推薦信：學(xué)術(shù)導(dǎo)師推薦信1-2封，實習(xí)/工作導(dǎo)師推薦信1封科研推薦信

——金融工程專業(yè)研究項目推薦

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編輯丨Yur

素材丨新渠道